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金利上昇環境におけるポートフォリオの分散

08/05/2018

米国短期金利の上昇が、伝統的な資産クラス間の相関関係を変化させている現在の投資環境では、効果的に対応するための新しい分散化戦略を必要としています。

世界金融危機以降の大部分の期間では、先進国の国債は株式相場が短期的に下落した期間において代替的な投資対象としての役割を果たしました。

しかしながら、今日ではこの力学は通用しないと考えられます。2018年2月の米国金利の上昇時は、米国債がもはやボラティリティを抑える役を果たすのでなくボラティリティを高める役になったことを意味しました。

超低金利時代が終えんを迎えようとしてる現在、機関投資家は、以前とは異なる個別の資産クラス間の相関関係とともに、資産クラス全体の相関関係が投資パフォーマンスにどのように影響しているかを考察し、そして、これにどのように対処するかを考える必要があります。

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